Реферат Розрахунок у програмі оптимального набору цінних паперів у портфелі інвестицій

формі щодо Х:

Х = ( l /2) * В - 1 Ч Е + ( m /2) Ч В -1 Ч М (3)

Підставивши це рішення в перше і друге умови, отримаємо два рівняння для визначення l /2 і m /2:

(Е Вў Ч В -1 Ч Е) Ч ( l /2) + (Е < span align = "justify"> Вў Ч В -1 Ч М ) Ч ( m /2) = 1

(М Вў Ч B -1 Ч Е) Ч ( l /2) + (М < span align = "justify"> Вў Ч В -1 Ч М ) Ч ( m /2) = m p .

Вирішуючи два останніх рівняння за правилом Крамера, знаходимо:

l /2 = ((М Вў Ч У -1 Ч М) - m p Ч (Е Вў Ч В -1 Ч М))/((Е Вў Ч В -1 Ч Е) Ч (М Вў Ч В -1 Ч М) - (М Вў Ч B -1 Ч Е) 2 )

m /2 = (m p Ч (Е Вў Ч В -1 Ч Е) - (М Вў Ч B -1