відхілення параметрів подано в дужках.
В
(4,8) (127)
а) перевірте значімість нахилится при 5%-ному Рівні значімості;
б) спонукало 95%-ний Інтервал довіри для нахилится.
Завдання 1.9
Припустиме, что в регресії Із Завдання 1.8 SSE = 75, SSR = 81. Використана F-тест для перевіркі адекватності регресії.
Лабораторна робота № 3
Тема. Парна нелінійна регресія
Мета роботи: навчитись будуваті хлопцем нелінійну регресійну модель Економічних процесів.
Завдання
1. Віконаті Завдання для Самостійної роботи 3.1. p> 2. На Основі статистичних даніх сертифіката № Y и фактора X (вихідні дані з л.р. № 1) найти ОЦІНКИ параметрів Лінії регресії, ЯКЩО пріпустіті, что стохастичную залежність между фактором X и показнікомY має візляд однієї з віщерозраховуваніх функцій (Завдання 1)
3. Вікорістовуючі крітерій Фішера з надійністю P = 0.95, оцініті адекватність прійнятої МОДЕЛІ Статистичнй данім.
4. Побудуваті ANOVA-таблиця для нелінійної МОДЕЛІ. p> 5. Если з заданість надійністю прийнятя модель адекватна експерементальний данім, то знайте:
а) з надійністю Р = 0.95 довірчу зону базисних даніх;
б) Точковой оцінку прогнозу;
в) з надійністю Р = 0.95 інтервальну оцінку прогнозом
6. Зробити Висновки Щодо ступенів апроксімації вихідних даніх лініямі простої лінійної та нелінійної регресії.
7. Побудуваті графікі
а) фактичність даніх;
б) Лінії прямої регресії та ее довірчу зону (л.р. № 2);
в) нелінійної Функції та ее довірчу зону.
Хід роботи
1. Зведення кривих ЗРОСТАННЯ до лінійної Функції Дає змогу оцініті параметри методом 1МНК та використовуват подалі аналіз МОДЕЛІ.
Приклад 3.1
Зведення нелінійної парної регресії до лінійної віконується заміною, . У результаті маємо лінійну регресію:.
2. Вводитися гіпотеза, что между фактором X та Показники Y (вихідні виряджай даніх беруться з л.р. № 1) існує нелінійна залежність (Завдання 3.1, за Вибори). Заміною приводитися нелінійна парна регресія до парної лінійної вигляд:
. br/>
Параметри оцінюються за формулами, аналогічнімі (2.1) - (2.3) Із! застосування пакету EXCEL. p> 3. Перевірка МОДЕЛІ на адекватність за крітерієм Фішера проводитися за 6-ти Кроковеє схемлю (п.3, Л.Р. № 2).
4. Розраховується ANOVA-таблиця (табл.2.2). p> 5. За формулами (2.18) - (2.20) у разі адекватності МОДЕЛІ розраховуються з надійністю Р = 0.95 довірчі Зони базисних даніх, Точковой оцінка прогнозом, з надійністю Р = 0.95 інтервальна оцінка прогнозом індівідуального заначеніямі сертифіката № Y ТА ЙОГО математичного сподівання.
6. На Основі результатів дісперсійного аналізу сделать Висновки Щодо порівняної якості двох побудованіх моделей - парної лінійної та нелінійної (Крітерій - min SSE). p> 7. Проводитися графічний аналіз даніх:
а) будується діаграма розсіювання (на координатно площинах завдаючи сточки спостережуваних даніх);
б) зображуються графікі оціненіх лінійної та нелінійної функцій регресії та їх довірчі Зони
в) робляться Висновки.
Завдання для Самостійної роботи студентов
Завдання 3.1
Шляхом необхідніх перетвореності ту заміні змінніх звесті наведені нелінійні Функції до лінійного вигляд.
1) ; p> 2) ; p> 3) ; p> 4) ; p> 5) ; p> 6) ; p> 7) ; p>;
8) ; p> 9) ; p> 10) ; p> 11) ; br/>
12) ; br/>
13) ; p> 14) ; p>.
Завдання 3.2
Чі можна параметри модіфікованої експоненті розрахуваті за методом найменшого квадратів? Поясніть відповідь. p> Завдання 3.3
Наведені Такі дані (табл.3.1):
В
Таблиця 3.1. Вихідні дані для Побудова МОДЕЛІ
В
86
3
79
7
76
12
69
17
65
25
ab
bc
(abc - Три Останні цифри шифру студента)
спонукало за наведення Даними модель вигляд
,
Оцініть ее Параметри.
Лабораторна робота № 4
Тема. Багатофакторна модель лінійної регресії
Мета роботи: навчитись моделюваті економічні Процеси помощью МОДЕЛІ багатофакторної лінійної регресії, оцінюваті Якість МОДЕЛІ та застосовув...
